Situat al centre històric de Nàpols, el Pio Monte della Misericordia té les seves arrels a principis del segle XVII.
El 1601 es va fundar una fraternitat benèfica, "Pia Muntanya de la Misericòrdia", composta per set joves nobles. Els homes es reunien tots els divendres a l'Hospital d'Incurables i ministraven als malalts. El 1602 van establir la seva església, i només tres anys més tard van rebre una carta apostòlica del papa Pau V, que els donava privilegis especials per a l'altar major.
L'església és famosa per les seves obres d'art, com Les set obres de misericòrdia de Caravaggio.