Situé dans le centre historique de Naples, le Pio Monte della Misericordia trouve ses origines au début du XVIIe siècle.
Une confrérie de charité, le "Pieux Mont de la Miséricorde", composée de sept jeunes nobles, a été fondée en 1601. Les hommes se réunissaient tous les vendredis à l'hôpital des Incurables et s'occupaient des malades. En 1602, ils ont fondé leur église et, trois ans plus tard, ils ont reçu une lettre apostolique du pape Paul V leur accordant des privilèges spéciaux pour le maître-autel.
L'église est célèbre pour ses œuvres d'art, notamment Les sept œuvres de miséricorde du Caravage.