Ce monastère datant du 16e siècle a été transformé en palais royal par le roi Ferdinand II. L'extravagance de Ferdinand, qui n'était pas vraiment connu pour sa subtilité, est un hommage sans retenue à la richesse et à l'influence du Portugal au 19e siècle.
Témoignage du pouvoir de l'imagination (et de l'argent), le palais national de Pena est entouré de 200 hectares de plantes et d'allées dignes d'un labyrinthe.